Il presente sito vuol fornire un contributo alle decisioni d'investimento
con specifico riferimento al complesso tema dell'analisi
del profilo di rischio/rendimento del portafoglio.
Con riferimento al portafoglio che di volta in volta specificherete selezionando titoli quotati nella borsa italiana (azioni, obbligazioni MOT, fondi immobiliari, ETF), verrà svolta un'analisi delle caratteristiche di rischio e di rendimento dello stesso e delle sue macrocomponenti (azionaria, obbligazionaria, ecc. ) sulla base dell'andamento registrato nel recente passato per i titoli che compongono il portafoglio in esame.
In particolare, per il portafoglio e per le predette macrocomponenti verranno evidenziati e posti a raffronto con opportuni indici di riferimento (benchmark):
· l'andamento nel tempo;
· il rendimento e le variazioni giornaliere;
· la rischiosità misurata dalla deviazione standard;
· il premio conseguibile in termini di rendimento a fronte del rischio assunto (indice di Sharpe);
· la distribuzione di frequenza delle variazioni giornaliere;
· il VAR (Value At Risk).
Verrà inoltre individuata la correlazione delle macrocomponenti con i relativi benchmark e quella esistente tra i benchmark stessi, nonchè il posizionamento del portafoglio rispetto alla cosiddetta "frontiera dei portafogli efficienti", avendo cura di evidenziare, tra questi, quello avente l'indice di Sharpe più elevato.
Fermo restando l'interesse ad esaminare le performance di rischio / rendimento registrate nel recente passato da un insieme selezionato di titoli considerato nel suo complesso, si ricorda peraltro che la validità delle decisioni di investimento e delle scelte di portafoglio deve essere valutata sotto molteplici profili, concernenti in specie le aspettative future dei mercati finanziari, dei diversi titoli e delle loro determinanti: pertanto l'andamento dei titoli ( e del portafoglio con essi costituito ) registrato in passato, per quanto significativo, non costituisce in alcun modo una garanzia di analogo comportamento per il futuro.
Si precisa inoltre che, pur avendo posto la necessaria accuratezza nell'acquisizione dei dati utilizzati e nelle elaborazioni effettuate, non si assume alcuna responsabilità al riguardo. E' del tutto evidente, infine, che quanto esposto nel presente sito e le indicazioni in esso fornite non costituiscono in alcun modo una sollecitazione al pubblico risparmio e che eventuali decisioni di investimento/disinvestimento che i visitatori del sito dovessero ritenere di effettuare saranno di loro esclusiva responsabilità.
Se siete d'accordo con quanto sopra esposto "cliccate" sul pulsante "Accetto".
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· il rendimento e le variazioni giornaliere;
· la rischiosità misurata dalla deviazione standard;
· il premio conseguibile in termini di rendimento a fronte del rischio assunto (indice di Sharpe);
· la distribuzione di frequenza delle variazioni giornaliere;
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Verrà inoltre individuata la correlazione delle macrocomponenti con i relativi benchmark e quella esistente tra i benchmark stessi, nonchè il posizionamento del portafoglio rispetto alla cosiddetta "frontiera dei portafogli efficienti", avendo cura di evidenziare, tra questi, quello avente l'indice di Sharpe più elevato.
Fermo restando l'interesse ad esaminare le performance di rischio / rendimento registrate nel recente passato da un insieme selezionato di titoli considerato nel suo complesso, si ricorda peraltro che la validità delle decisioni di investimento e delle scelte di portafoglio deve essere valutata sotto molteplici profili, concernenti in specie le aspettative future dei mercati finanziari, dei diversi titoli e delle loro determinanti: pertanto l'andamento dei titoli ( e del portafoglio con essi costituito ) registrato in passato, per quanto significativo, non costituisce in alcun modo una garanzia di analogo comportamento per il futuro.
Si precisa inoltre che, pur avendo posto la necessaria accuratezza nell'acquisizione dei dati utilizzati e nelle elaborazioni effettuate, non si assume alcuna responsabilità al riguardo. E' del tutto evidente, infine, che quanto esposto nel presente sito e le indicazioni in esso fornite non costituiscono in alcun modo una sollecitazione al pubblico risparmio e che eventuali decisioni di investimento/disinvestimento che i visitatori del sito dovessero ritenere di effettuare saranno di loro esclusiva responsabilità.
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